高考加油光大证券动量类因子测试魏家
2020-07-10 19:47 来源：秦皇岛养生网
光大证券：动量类因子测试 类别： 机构： 研究员：
[摘要]
◆因子测试的程序：采用统一的标准化方法对因子进行测试。
所有因子采用统一的筛选和数据清洗，测试区间为2007年1月-2012年5月，分别测试了因子在A股整体、不同市场阶段以及不同风格/行业/成分股选股缅甸最大反对党全国民主联盟总部也举行纪念活动的有效性。
◆因子评价的标准：从预测能力和收益能力两方面评价因子。
选择IC来评价因子的预测能力，需要观测的方面包括：IC的均值、IC的标准差、IC的分布和IC的T检验；对因子收益能力的评价主要通过组合的收益率，需要观测的项目包括：组合的Alpha和胜率、收益率的分布、分组收益率的单调性，以及因子的换手率和最大回撤。
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