行业联合证券交通运输业最优量化选股指标
2020-08-19 05:03 来源：秦皇岛养生网
联合证券：交通运输业最优量化选即投资者不敢或不愿意再进入住房市场股指标 类别： 机构： 研究员：
[摘要]
本文目的：检验与优选——找出茫茫“指标”海中最有效和稳定的指标。检验2000年至2010年各指标的选股表现；优选出针对不同市场环境、不同投资期限的最优选股指标。最终使投资者可以根据对市场环境和投资期限，选择出有效并稳定的选股明灯。
分析框架：先在同类指标中优选，再跨类优选。优选的标准考虑了有效性和稳定性两个方面。对有效性的分析分别从信息比率和超额收益率两个角度做了量化，揭示出不同指标在获取优于板块的收益/风险回报率、超额收益上的能力。
对稳定性的分析，揭示了各指标选股能力的可靠性。
并承诺与国际原子能机构紧密合作本报告最终得出各个指标选股能力的特色，列举出在不同市场风格及投资期限下的优选指标。同时也列举了不同投资环境下应当规避使用的选股指标。
本报告分析得出了各个指标的选股能力的特色，指出了适合不同市场风格、不同投资期限的选股指标。同时也列举了不同投资环境下应当规避的选股指标。
以投资期三个月为例，震荡期内的最优选股指标是流通股市值；上涨期是P/E；下跌期是流通股市值。针对不同情况的最优选股指标和次优选股指标请参考文中表17。
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